Форекс как оптимизировать робота

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник.

Оптимизация советника торгового робота форекс для тестирования в мт4

Оптимизация советника форекс для тестирования в мт4 Видео.

Форекс как оптимизировать робота

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник. чтобы улучшить его результаты при автоматической торговле на рынке Форекс. Подробнее рассмотрим, как нужно корректировать входные параметры торгового эксперта, как настроить и запустить процедуру оптимизации советника в терминале МетаТрейдер 4, как установить и сохранить оптимизированные параметры эксперта при дальнейшей работе с ним.

Для того чтобы выбрать оптимальные параметры для торгового работа, после проведения тестирования, в окне тестера стратегий нажимаем на кнопку « Свойства эксперта » / вкладка « Входные параметры ».

Что мы здесь видим? Это список параметров и их значения, по которым торгует советник. Для того чтобы оптимизировать какой-то из них, нужно обозначить их галочками (рис. ниже).

Лот мы не выбираем, поскольку данный советник не использует никакой тактики мани менеджмента на Форекс. потому проставляем значение 0.1 для всех случаев.

Теперь давайте разберемся, что означают значения в полях « Старт », « Шаг » и « Стоп ». Это параметры, которые советник будет прогонять (каждый по циклу) на заданной истории котировок, после чего Вы будете иметь возможность выбрать лучший вариант из сделанных прогонов, но об этом чуть позже.

А для всех остальных параметров эксперта значение шаг и стоп будут равны 0, то оптимизация советника. в таком случае, будет проходить только для параметра тейк профит и выглядеть так:

  • Параметр TakeProfit у нас будет прогонятся по порядку от значения 50 пунктов до 200 с шагом 1.
  • Lots не оптимизируем, соответственно для колонок шаг и стоп оставляем 0.
  • Трейлинг стоп от 10 до 100 пипсов.
  • Для параметров MACDOpenLevel выставляем количество свечей от 3 до 30 с шагом 1. MACDCloseLevel от 2 до 30.
  • И периоды для скользящей средней МАTrendPeriod от 20 до 100.

Есть! Установили :-). Теперь на вкладке « Тестирование » выбираем депозит (в нашем случае, 1000$) для которого будет проводится оптимизация советника, после чего нажимаем на кнопку « ОК ».

В первой, Вы можете просмотреть результаты каждого прогона (у нас их получилось 4511), отсортировать их по прибыли, количестве сделок, просадке т.д. После того как проанализировали и выбрали для себя лучший вариант прогона, кликаем правой кнопкой мыши по строчке данного прогона и в открытом контекстном меню нажимаем « Установить входные параметры ».

Как показано на рисунках выше, я отсортировал колонку с наибольшей прибылью (она составила – 1586$) и установил эти параметры для эксперта. Теперь нужно заново протестировать советник, чтобы получить реальный график и отчет эффективности его торговли за указанный период. Для этого снимаем галочку « Оптимизация » и нажимаем на кнопку « Старт ».

Теперь нужно сохранить оптимизированные настройки советника, для этого заходим на вкладку « Входные параметры » и нажимаем кнопку « Сохранить ». В открывшемся окне, пишем название файла с настройками, выбираем папку в которой будем его хранить и сохраняем в специальном формате — .set.

После стандартного теста можно провести так называемый «форвард тест », т.е. тестирование за период с неизвестными для советника котировками. Для примера, так как мы проводили тестирование за период и котировками за 2011 год, то для форвард теста возьмем весь доступный период 2012 года (котировки для робота, в этом случае, будут неизвестны). Результаты, я уверен, будут отличаться существенно, и они будут более достоверны для анализа работоспособности советника на реальном счете.

Еще хочу добавить, что оптимизацию данного советника мы рассматривали как пример. Такие стандартные эксперты создаются, как правило, для различных тестов, так сказать для проверки идей торговли, и использовать их в реальной торговли категорически не рекомендуется .

Книги по теме:

Вестник Академии наук СССР

Вестник Академии наук СССР

Программное обеспечение промышленных роботов

Программное обеспечение промышленных роботов

Понравилась статья? Поделить с друзьями: