Банковская денежная аналитика

+

  • Аналитические источники
  • FXStreet
  • Trading Positions (торговые позиции)
  • Danske Bank
  • Scotiabank
  • RBS
  • Банк Райффайзен
  • Sberbank CIB
  • Платные денежные позиции банков
  • Анализируй

Бедные, бедные новенькие. Пока они платят средства за сигналы на школосайтах, ведущие банки планетки, которые и сформировывают интернациональный денежный рынок, совсем безвозмездно выкладывают по нему свои аналитические прогнозы.

Исследовательские подразделения банков раз в день дают аналитику и экономические сводки, доступные любому. Почему они выкладываются безвозмездно? Зависит от политики банка. Самые большие (скажем, Deutsche Bank), дают эти данные только своим клиентам или по отдельной подписке. Банки помельче предоставляют эти прогнозы всем желающим фактически без ограничений, ибо так завлекают новейших клиентов.

Ситуация складывается презабавнейшая. Пока дурачки приобретают сигналы и внимают жуликов на ютубе, в одном клике от их находится реальная, взрослая банковская аналитика от экспертов денежного рынка, при этом халявная. Что это, как не гимн бреда и розничного невежества?

Аналитические источники

Дальше мы разглядим несколько мест, где можно разжиться банковской и иной информацией.

FXStreet

Начнем мы не с банка, а с неповторимого сервиса, где выкладываются прогнозы сходу нескольких банковских аналитических групп и профессионалов денежного рынка. В английской версии FXStreet есть превосходный раздел Currencies Forecast Poll (денежный прогноз на базе опроса), где дается прогноз по движению денежной пары на недельку, месяц и квартал. Находится он по адресу:

http://www.fxstreet.com/analysis/forecast-currencies-poll/

Денежные пары выбираются в верхнем меню. Данные разбиты на три части: 1-недельный, 1-месячный и 1-квартальный прогноз. Скажем, на данный момент для 1-недельного по EURUSD общий консенсус склоняется к росту цены (bullish), но очень неуверенно. А вот в квартальном разрезе большая часть склоняется к падению (bearish).

Эти данные обновляются каждую пятницу и представляют собой общее мировоззрение, что аккумулируется с банковских и остальных аналитических обзоров. Понизу подводится итоговое мировоззрение рыночных профессионалов.

Посреди их много именитых фамилий, также банковские аналитические группы HSBC (5й по размеру банк в мире), BMO (банк Монреаля) и RBS (Царский банк Шотландии).

Как лицезреем, нужен аж 1 клик мыши, чтоб выяснить мировоззрение не только лишь профессионалов, да и банковских аналитиков. Безвозмездно. Просто. Доступно. Сразу с сиим тыщи обалдевших людей продолжают платить за абсурд на сайтах-одновневках. О горе, горе без разума.

Как насчет эффективности этого аналитического представления ? Представители FxStreet сами протестировали сей момент в форексе, используя простейшее правило. Если прогноз был выше текущей цены закрытия, то открывали позицию лонг, если ниже – шорт. Время удерживания позиции синхронизировалось с периодом прогнозов.

Потом они просуммировали результаты за 104 недельки и вышло последующее:

Как лицезреем, результаты дали от 18% дохода для еженедельных позиций до 90.2% в месяц и 129.2% за квартал. При всем этом квартальные результаты по доходу/волатильности фактически совпали с индексом Barclays Currency Traders.

В период, охватываемый тестом, GBPUSD показала разгромные результаты, что было скомпенсировано хорошими профитами по иным парам. Естественно, прошлые результаты не является гарантией подобных результатов в дальнейшем, но, тест показал как посторонняя аналитика быть может адекватной. Как лицезреем, полностью.

Представления за недельку и месяц можно расслабленно употреблять как основания для формирования каналов на 1-недельном и 1-месячных ТФ, которые потом уточняются на маленьких ТФ.

Trading Positions (торговые позиции)

В другом разделе FxStreet дается детальная информация по открытым позициям от нескольких остальных источников. Тут банков уже нет, это представления от аналитиков, вкладывательных компаний и нескольких форекс-брокеров. Принимать их стоит как совет – а не как указание того, что тот либо другой аналитик вправду открыл эти позиции на настоящем счете.

Видно какой ордер открыт (Sell LMT – это, к примеру, ордер Sell Limit), где находятся ордера стоп-лосс (столбец SL) и тейк-профит (столбцы TP). Справка по ордерам есть на веб-сайте МТ.

Данная таблица употребляется как рекомендация от нескольких профильных порталов относительно состояния денежного рынка и того где, по их воззрению, уместно открывать сделки.

Danske Bank

Это наистарейшем и самый большой банк Дании, основанный в 1871 году Он также является одним из самых больших розничных банков в ЕС. Банк раз в неделю открыто публикует уйму прогнозов, от макроэкономических до местных. Нас же заинтересовывают его обзоры относительно денежного рынка.

Перебегаем на веб-сайт:

http://www-2.danskebank.com/danskeresearch

В меню сбоку щелкаем на FX & Commodities.

Сейчас у нас будет сходу несколько источников животворной воды. В меню справа мы лицезреем верхний раздел FX Forecasts, где публикуются еженедельные прогнозы банка относительно одной из валют. Выберем, скажем, USD.

Раскроется PDF с прогнозом по денежным котировкам в различные периоды, от 1 до 12 месяцев. Стоимость Spot – это текущая котировка на момент составления прогноза.

Прогнозы можно обыденно нанести как разноцветные уровни на график, чтоб узреть, какие котировки банк считает наиболее важными. В этом случае, Danske Bank углядел котировку EUR/USD, равную 1.12 в 1- и 3-месячной перспективе, 1.14 в течение полугода и 1.18 через год.

Чуток ниже в разделе Danske Daily можно получить каждодневный базовый прогноз относительно состояния мирового рынка. В нем много хороших британских буковок и масса занятных графиков. Кто понимает язык, получит массу полезного.

В разделе Monthly Updates щелкаем на ссылке FX Forecast Update и получаем превосходный каждомесячный обзор, где нужно отыскать свою денежную пару. Скажем, по EUR/USD под картинкой видны все те же прогнозы на 1, 3, 6 и 12 месяцев:

Сейчас с бокового меню обращаем внимание на главный раздел, где куча ссылок на IMM Positioning Update. Это еженедельный графический обзор о состоянии денежного рынка, где за базу берутся позиции трейдеров денежными фьючерсами от CFTC (вспоминаем, это данные Commitments of Traders) и собственная аналитика банка.

На этом графике визуализирован перекос быков и медведей, очень наглядно. Скажем, на данной нам недельке большая часть шортит EUR и экстремально увлеклось укреплением JPY.

В столбце Positioning trend указываются индивидуальности за прошедшую недельку. К примеру, чтоб возникла зеленоватая стрелочка нужно, чтоб открытый энтузиазм (спрос) определенной валюты рос 4 недельки попорядку (и напротив для стрелочки красноватой).

Scotiabank

3-ий по величине банк Канады, что именуется Scotiabank (Bank of Nova Scotia) тоже совсем безвозмездно делится собственной аналитической информацией. Размещена она по последующему адресу:

http://www.gfx.gbm.scotiabank.com/Market_Reports/MR_Overview.html

На страничке нам предлагается масса увлекательных PDF:

Клацаем на G10 FX Daily (PDF) и получаем ежедневый обзор денежного рынка:

Чуток ниже в этом же документе технические сигналы на покупку/продажу и уровни пивот:

Лицезреем MACD, DMI, RSI и МА 9/21. Обычной ответ на вопросец, что конкретно употребляют банковские аналитики из технических инструментов и индикаторов. Как вы осознаете, это не является основой для принятия решений – это только базисные инструменты.

Идем далее. В последующем CAD Technical Overview (PDF) дается технический обзор для CAD:

В Quick Notes (PDF) дается кратенький обзор по EUR/USD:

В Forecast Summary (PDF) нет букв – лишь прогноз по котировкам денежных пар прям в календарном формате, чтобы совершенно комфортно было. Эти данные можно смело наносить на график как уровни:

В Monthly Outlook (PDF) дается обобщающий базовый обзор по главным денежным парам и прогноз по ним:

В документе Weekly FX flows & CFTC positioning (PDF) мы получаем данные о настроении рынка на базе уже изученного нами отчета Commitments of Traders и данных банка. Лицезреем что, к примеру, по CAD люд интенсивно работает в лонг (bullish), наращивая размер открытых позиций (position):

В разделе FX Presentation (PDF) дается общий прогноз денежного рынка на год вперед. Этот отчет выходит раз в год сначала января. В нем уйма крутых графиков, скажем, корреляция курса USDCAD и цен на нефть с 2000 года и по сей денек:

Сопоставление USDCAD c 10-летней скользящей средней? Не вопросец, в 30% случаев, начиная с 1984 года, курс USDCAD выше данной нам скользящей:

И таковой годноты там вагон и малая телега.

В разделе Scotiabank Economics представлено еще 2 PDF. В документе Global Forecast Update (PDF) скажут про главные ставки и дадут макроэномический прогноз по ВВП (Валовой внутренний продукт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства), ценам на биржевые продукты, нефть, золото и прочее.

Также есть данные по денежному рынку Азии и Латинской Америке, если вы таковой вот изощренец, кому это любопытно. Как лицезреем, банк просто кладезь инфы на хоть какой вкус и цвет.

RBS

Царский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland) очень щедр на экономические обзоры. Их короткая версия представлена у FXStreet, а полная доступна у их на веб-сайте по адресу:

http://www.rbs.com/news/economic-opinion.html

Тут обзоры предлагаются в классическом аналитическом формате – в виде еженедельных статей.

Смело загоняйте этот еженедельный обзор в Гугл Translate и этого хватит, чтоб поймать общую сущность. Естественно, флаг в руки тем, кто обладает английским.

Банк Райффайзен

На российском тоже есть много смачного. Скажем, российский Райффайзен любой денек делится обзорами денежных рынков, что находятся по адресу:

http://www.raiffeisen.ru/about/analytics/review/

Там можно получить короткую выжимку о макроэномической ситуации.

Sberbank CIB

У вкладывательного подразделения Сбербанка (Sberbank CIB) есть собственное аналитическое подразделение Sberbank Investment Research, а у него есть портал, доступный только подписчикам. Но, никто не мешает для вас в гугле по запросам вроде “Sberbank CIB анонсы” отыскать эту аналитику, что распространяется ведущими финансовыми СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы), к примеру:

Либо:

Платные денежные позиции банков

В вебе для вас могут повстречается всякие заманчивые предложения, вроде способности узреть открытые денежные позиции банков за отдельную плату. Такую услугу предоставляет, к примеру, сервис eFXnews.

Я настоятельно рекомендую включить мозги и сходу осознать: никто настоящие позиции банков для вас не покажет, естественно. В этих сервисах постят всякие радостные таблицы, дескать, банк JP Morgan поставил стоп на уровне 1.4355. Угу, естественно! Прям в метатрейдере и поставил. Рассчитано это на людей совершенно доверчивых и потерянных по жизни.

Все, что вы там получите – советы банков относительно позиций. Те же советы, что доступны безвозмездно из нескольких источников. Если уж для вас приспичило приобрести что-то – покупайте доступ к аналитическому банковскому порталу. А не к веб-сайту, которому вдруг померещилось, где банки стопы расставляют.

В главный собственной массе эти данные доступны безвозмездно и являются только советом от банковских аналитиков. А совсем не отображением настоящих сделок на межбанке из терминала Bloomberg которые, естественно, являются строго секретными и доступны только банковским трейдерам.

Анализируй

Граждане! Никогда не покупайте сигналы, гарантирующие “100% за месяц” и иных магических ботов, все это чушь собачья. Никаких гарантированных сигналов на денежном рынке нет и быть не может. Даже ведущие банки планетки не знают, где будет рынок – этого совершенно никто не понимает. Банки и аналитические компании могут только полагать, не наиболее того. Рынок – это теория вероятности, перед которой все равны. Эти догадки доступны, в главный собственной массе, безвозмездно в виде аналитических отчетов, чем и нужно воспользоваться.

Если же у вас средствами забит кармашек то дайте их мне наилучшее им применение – покупка доступа к аналитике от такого же Sberbank CIB либо приобретение проф терминала вроде Thomson Reuters Eikon. Это будет недешево (1800$ за месяц), но зато вы получите терминал, который употребляют в банках и хедж-фондах. Что забит обширнейшей аналитикой и новостями, которые показываются в разы резвее, чем на веб-сайтах.

Но даже это не непременно, так как главные аналитические тезисы доступны безвозмездно на банковских веб-сайтах и в глобальных денежных СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы). Лишь представления банков, как коммерческих, так и ведущих ЦБ мира, обязано вас заинтересовывать. И то, только как еда для вашего разума, как базовая база, с которой можно взрастить свое личное, личное осознание рынка.

Все другие рассказы про “гарантированные доходы” и песни о том, что “мы знаем, где будет завтра рынок” рассчитаны только на то, чтоб залезть к для вас глубже в кармашек. Потому пользуйтесь официальной банковской аналитикой, а всех других продавцов воздуха отправляйте на три буковкы в пешую прогулку.

  • Вспять: Индекс VIX

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий