Как искать лимитные уровни форекс

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике.

Алексендр Герчик уровни. Как правильно определять уровни на графике. Как определять границу откатов.

Александр Герчик подробно расскажет как определять уровни на графике. Семинар Александра Герчика в Москве...

Как искать лимитные уровни форекс

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия». рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

Вся информация для проведения опционного анализа находится в свободном доступе на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin. Она представлена в виде бюллетеней CME, которые публикуются каждый день кроме выходных. В отчетах CME находится вся информация о заключенных сделках за предыдущую торговую сессию на Чикагской бирже. Бюллетени CME разбиты на несколько секций. Нас будут интересовать, прежде всего, следующие секции:

Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2016 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2016 г. поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.

Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.

Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.

Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.

Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:

Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления. но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли .

Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!

Книги по теме:

Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта. 2-е изд. (старая обложка)

Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта. 2-е изд. (старая обложка)

Издательский дом "Питер".

FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Litres. 2017

В мире финансового трейдинга очень редко встречаются женщины-спекулянты – так уж повелось, что этот бизнес в основном мужской. Однако есть прекрасные исключения, как, например, автор настоящей книги. Безусловно, дело не в том, что она – женщина, но ее наблюдения за...

Понравилась статья? Поделить с друзьями: