Форекс стратегия кольцо валютных пар

Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Форекс стратегия кольцо валютных пар

Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. К примеру, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует Йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта Йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляция является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него, и если он, к примеру, начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо, или обратно коррелировать к нему.

  • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары;
  • Корреляция валют и индексов. например, индекс доллара, или индекс S&P 500;
  • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью, и австралийца с золотом.

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов. Вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD, как по мне это лишено любого здравого смысла. Это — один из серьезных недостатков Форекса, если сравнивать его с другими рынками, но и это можно использовать с умом.

Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему — только вниз.

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие, коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это — так называемый «ретест». Это — обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, — это сигнал о покупках. А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это — сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD, и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров. мы видим некую «неопределенность» по фунту, однако, если посмотреть на коррелирующие пары, ситуация кардинально меняется.

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар — это отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара.

  • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д;
  • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно;
  • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Понравилась статья? Поделить с друзьями: