Как измерить волатильность форекс

Естественный ритм рынка – это не просто тренды и консолидации, мы также должны учитывать волатильность.

Как Измерить Рыночную Волатильность и Стоп Лосс

http://dboytsov.me/start - больше об измерении рыночной волатильности и о том, как поставить стоп лосс от вашей точки...

Как измерить волатильность форекс

Естественный ритм рынка – это не просто тренды и консолидации, мы также должны учитывать волатильность. Именно понимание и применение индикаторов волатильности может помочь вам торговать более эффективно и достигать ваших целей по прибыли.

В периоды высокой волатильности на рынках можно наблюдать дикие и резкие колебания. которые могут усложнять торговлю. Обычно мы видим высокую волатильность после публикации некоторых новостей и при происшествии значимых мировых событий, которые являются экстремальными по своей природе, и реакция рынка на них легко заметна на графике.

• Вы можете воспользоваться торговым каналом, который можно обозначить трендовыми линиями или полосами, образованными с помощью специальных индикаторов.
• Когда рынки достигают зоны поддержки или сопротивления во время консолидации, вы можете рассчитывать на вероятный отскок цены от уровня.

Каждая торговая платформа содержит инструменты, называемые индикаторами волатильности. которые помогут вам объективно оценить уровень волатильности, и очень важно, чтобы вы полностью понимали инструмент, который Вы собираетесь использовать. Имейте в виду, что не существует самого лучшего индикатора волатильности, таким образом, не тратьте слишком много времени на его поиск и настройки. Это касается любого рынка, включая валютный forex и фьючерсный рынок. Применяйте к графикам стандартные настройки индикаторов, и это должно помочь вам начать обучаться тому, как распознавать ценовую волатильность.

Индикатор ADX измеряет силу тренда на основе максимумов и минимумов ценовых баров в течение определенного количества баров, как правило, 14-ти. Обычно обращают внимание на пересечение уровней ADX 20 или 25 — это считается началом тренда, как восходящего, так и нисходящего. Нисходящее движение индикатора ADX считается сигналом окончания тренда. Во время, когда ADX находится ниже уровня 20 или 25, на рынке, как правило, присутствует консолидация.

До тех пор пока ADX продолжает расти, тренд считается сильным, но как только ADX начинает разворачиваться вниз, тренд ослабевает. На графике показан сильный тренд слева, после которого начинается период консолидации – цена показывает периоды консолидации и никаких выраженных ценовых движений; ADX демонстрирует пики и спады со случайными подъемами. Это может объективно показывать вам, что сила движения смягчилась. и любые позиции в направлении ценового тренда должны строго контролироваться.

В правой части графика мы видим подъем ADX снизу вверх с пересечением 20 уровня. Это может указывать на то, что на рынок вернулась волатильность, и вы можете использовать соответствующий торговый подход, чтобы получить прибыль согласно текущей ситуации.

1. Он не указывает направления тренда. Поэтому он часто сочетается с Directional Indicator (+DI и –DI), ибо фактически расчет ADX основан на DI. Для определения тренда визуально достаточно легко использовать простую скользящую среднюю или же обращать внимание на стандартные признаки трендового движения.

2. Как и в случае с большинством торговых индикаторов, ADX является запаздывающим индикатором. Он сигнализирует о начале или завершении тренда постфактум. При правильном управлении рисками, однако, он может позволить нам получать прибыль от основного объема сильного движения.

Сравните движение индикатора ADX и состояние цены на графике и посмотрите, что еще вы можете узнать из этого графика, чтобы применить это к вашей торговле.

Индикатор ATR измеряет истинный диапазон указанного количества ценовых баров, опять же, как правило, 14. Истинный диапазон отличается от простого диапазона тем, что он включает в свой расчет цену закрытия предшествующего бара.

3. ATR не будет работать на диапазонном рынке, импульсном рынке и с барами Ренко. Поскольку все они являются барами постоянного диапазона, ATR будет по сути плоским и равным постоянному диапазону.

Полосы Боллинджера рассчитываются на основе расстояния цены от скользящей средней в течение определенного количества баров, как правило, 20-ти. Полосы Боллинджера представляют собой фиксированное количество стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней, как правило, два стандартных отклонения. Если отклонение цены соблюдает нормальное распределение, что означает, что 95% от нормального колебания цен должно содержаться в пределах полос, то пробой полос подразумевает движение за пределами этого диапазона 95% вероятности или увеличение волатильности .

В отличие от ADX и ATR Полосы Боллинджера указывают как волатильность, так и направление. Во время высокой ценовой волатильности полосы расширяются, во время низкой – сужаются. Поскольку высокая волатильность возможна и в процессе консолидации, то, как правило, в периоды неустойчивого ценового движения полосы будут расширяться и перемещаться вбок, как показано в выделенном диапазоне под буквой «A».

Когда цена переходит в тренд, полосы будут увеличиваться и наклоняться вверх или вниз, как показано на участке, обозначенном буквой «B». До тех пор пока цена продолжает прижиматься к верхней или нижней полосе, тренд остается сильным, но, как только цена отходит от полос, рынок, как правило, вступает в фазу консолидации или, возможно, разворачивается. Вы можете четко наблюдать эти переходы на графике, но я также выделил небольшие откаты цены к скользящей средней внутри полос.

1. Если цена пробивает одну из полос, это указывает о выраженном отклонении от нормальной цены, т.е. о волатильности.
2. Цена часто откатывается к области возле скользящей средней с периодом 20 (в этом нет никакого волшебства).
3. Ищите ценовой паттерн, чтобы определить разворот цены.

Данный индикатор также может ложно сигнализировать о смене характера движения, как показано в зоне, обозначенной буквой «А», где цена отбивается то от одной, то от другой полосы. Оглядываясь назад, вполне очевидно, что моменты, когда цена касается полосы, еще не означают, если это сигнал о начале тренда или его затухании и развороте.

Это не единственный индикатор волатильности, но он сочетает в себе Канал Кельтнера и Полосы Боллинджера. Он хорошо сочетает то, как оба индикатора по-разному оценивают и реагируют на изменения волатильности, что может помочь вам в определении истинных пробоев, а также завершения трендового движения.

Это отдельная методика, и вы можете ознакомиться при желании с большим количеством информации на эту тему, чтобы лучше понять и воспользоваться данным подходом, который называется сжатие Полос Боллинджера.

Это всего лишь несколько индикаторов волатильности, которые обычно доступны во всех платформах, отображающих графики. Я предлагаю вам поэкспериментировать с ними и понаблюдать их на практике. Они могут быть отличными инструментами для выявления изменения состояния рынка, а также в сочетании с другими трендовыми индикаторами или осцилляторами могут стать основой для устойчивой торговой системы.

Имейте в виду, что ничто не является совершенным, и оптимизация индикаторов, например, используемых для определения волатильности, может лишь подогнать торговые настройки, которые, возможно, окажутся не актуальными при торговле. Это опасная практика, и вы должны избегать ее любой ценой. Вам следует прочитать статью о тестировании на истории, которая предоставит вам конкретные шаги, которые вы можете предпринять для обеспечения жизнеспособности своей торговой системы.

Книги по теме:

FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов

FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов

Litres. 2017

Авторы книги являются руководителями Альпари – крупнейшего форекс-брокера России в 2011 году по версии ЦЭА «Интерфакс». Бренд Альпари, основанный в 1998 году, входит в ТОП-3 рейтинга лидирующих по объему торгов брокеров, составленного международным ресурсом Forex...

Рынок FOREX: руководство пользователя

Рынок FOREX: руководство пользователя

Litres. 2017

Эта книга посвящена мировому валютному рынку (FOREX) и возможностям, которые он открывает перед теми, кто рискнет войти в мир валютных операций. Прочитав книгу, читатель узнает об истории и принципах работы рынка, познакомится с рыночной терминологией и психологией...

Понравилась статья? Поделить с друзьями: