Стратегия с положительным математическим ожиданием форекс

1 – это выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (100%, т.е. удвоение или полная потеря средств). Иллюстрация: имеем 10 долларов, разбиваем их по 1 доллару на 10 бросков.

Стратегия с положительным математическим ожиданием форекс

1 – это выигрыш или убыток в каждой ставке из серии (100%, т.е. удвоение или полная потеря средств). Иллюстрация: имеем 10 долларов, разбиваем их по 1 доллару на 10 бросков. В восьми случаях из десяти мы выиграли, ставка удвоилась — а значит, мы выиграли 8 * 2 = 16 долларов. Еще два броска были неудачны — по ним имеем ноль. Значит, мы заработали 16 — 10 = 6 долларов. Итого, для расчета прибыли нужно умножить депозит на величину М.

Понятно, что повторив серию хотя бы еще раз, мы вряд ли вновь выбросим 8 орлов. Однако если мы увеличим число бросков до 1000, то в этом случае число орлов будем близким к 500 — допустим, 490. Проделаем расчет снова:

Но тем не менее есть возможности попробовать быть в числе этих 0.3%. На мой взгляд, наиболее эффективная состоит в том, чтобы 99% времени находится вне рынка, выбирая для входа моменты, когда сразу по ряду факторов есть высокая вероятность роста актива в выбранном направлении. Такой способ носит название трендовой торговли — и по факту очень похож на действия крайне терпеливого охотника, который месяцами выжидает самый удобный и безрисковый момент, чтобы действовать практически наверняка. В качестве примера такого удачного момента можно назвать ослабление рубля в декабре 2014 года. Но способны на такое (как по уровню знаний, так и по терпению) единичные трейдеры. Успешные торговые системы сроком в несколько лет при регулярной торговле хотя и могут существовать, однако на практике встречаются очень редко, поскольку тенденции рынка также подвержены периодическим изменениям.

В данной теме будет уместно подробнее разобраться и со стратегией мартингейла, уже упомянутой в одной из предыдущих статей. Представим, что мы делаем ставку только на красное либо черное (зеро отсутствует) и в случае неудачи удваиваем ставку. Если мы повторяем серию 10 раз, то получаем 2 в степени 10 = 1024 комбинации (или ставку в десятой попытке 1024 доллара при начальной в 1 доллар). Поражение будет лишь в случае, когда при ставке на черное 10 раз подряд выпадет красное – т.е. вероятность разорения в одной отдельно взятой серии равна 1/1024 = 0.00098. Однако в среднем каждую 1024 серию 10 ставок подряд будут проигрывать. При этом в бесконечном промежутке математическое ожидание от игры равно нулю:

Выводов можно сделать два: во-первых, чем дольше играешь в рулетку, тем больше вероятность остаться в проигрыше – с другой стороны при очень большом числе ставок он не будет слишком большим и составит 5.4% от депозита (для простоты не берем комиссию казино). Во-вторых, возвращаясь к предыдущему примеру видно, что увеличить вероятность выигрыша по системе мартингейл можно сокращением числа проводимых серий. Пренебрегая выпадением зеро, вероятность выигрыша всех 10 серий (при том, что в каждой допускается 10 раз подряд увеличить ставку) составит 1 – 10/1024 ≈ 0.99, т.е. 99%. Как видно, даже начиная с 1 доллара можно за 10 серий заработать 10 долларов, имея лишь 1% вероятности потерять 1024 доллара:

Расклад явно не в пользу казино, поэтому в большинстве игорных домов допускается удваивать ставку не более 7 раз подряд. На форекс при открытии центовых счетов можно дойти и до десятикратного удвоения лота, что позволяет опытным трейдерам удерживать свой счет по методу мартингейла месяцами и порой даже годами; тем не менее следует помнить, что чем дольше живет такой счет, тем больше у него шансов поймать свою «1024 ставку» — так что солидное время жизни такого счета не должно вызывать у вкладчиков избыточного доверия, несмотря на опыт управляющего счетом трейдера. Никогда не известно заранее, в какой именно момент рынок пойдет против прогноза трейдера на нужную для слива средств величину.

Сравнивать форекс с генератором случайных чисел не корректно если у вас есть торговая система построенная на некоторых закономерностях движения цены и с учётом анализа имеющейся статистики по этой же ТС.

С первой частью согласен, со второй — нет. В движении цены на краткосроке нет закономерности, и любая статистика будет основана на прошлых данных, которые не повторятся в будущем. Это не отменяет того факта, что какая-то ТС, построенная на прошлых закономерностях, сможет зарабатывать достаточно долго — но этого может и не случиться.

Мат. ожидание, коэффициенты Шарпа и пр. — это не константы. Я видел множество ПАММ-счетов, которые имели неплохой тренд один, два, даже иногда три года (мартин не берем) — но затем шли на слив. С 2010-11 годов в живых на Альпари всего несколько счетов. Создано было тысячи.

Я уверен, что 99% слитых счетов именно теми трейдерами, которые как раз и не понимали за счёт чего они могут иметь статистическое преимущество и как оно реализуется правилами их торговых систем.

Я полагаю, они считали, что понимают — особенно те, кто перед сливом два-три года успешно торговал. Если у вас получается лучше и дольше — думаю, вами заинтересуются серьезные фонды. В любом случае для инвестора выявить оставшийся 1% — задача, мягко говоря, непростая.

Ок, там серьезный подход и отбор — правда, в последнее время добавляются более агрессивные трейдеры с меньшим сроком работы — когда я начал работать с ними, было заметно консервативней. Удачи.

Некоторые закономерности все же есть и на краткосроке — это движение цены от уровня к уровню. Не может цена двигаться всегда хаотично и бессистемно.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: